Baselförslaget

■ För kreditrisk föreslås inskränkningar i användningen av de så kallade interna modeller som stora banker använder. Interna modeller är en strikt reglerad metod för att räkna fram hur mycket kapital banken ska ha i förhållande till sin utlåning, där ett antal parametrar är möjliga för bankerna att sätta. Enligt förslaget ska ytterligare ett antal parametrar låsas, och det ska inte längre vara tillåtet att använda interna modeller vid krediter till storföretag och banker. I stället ska en så kallad schablonmetod användas, det vill säga den standardiserade modell som i första hand mindre och medelstora banker använder.

Även schablonmetoden ska revideras. Den ska i sin tur bli mer riskdifferentierad än den är idag.

Ett förslag som, om Baselkommittén väljer att gå vidare med det, kan få stora effekter för svenska banker är att använda den reviderade schablonmodellen som grund för ett nytt kapital- eller riskviktsgolv. Det skulle gälla de stora bankerna, som använder interna modeller. Svenska banker ser en risk att ett sådant golv blir så högt att det eliminerar riskkänsligheten i kapitaltäckningsberäkningen, särskilt för banker med låg risk i kreditgivningen.

Bankföreningen har varit aktiv i att försöka göra sin röst hörd i Basel om detta, och fick förra sommaren med sig en rad andra nordeuropeiska bankföreningar i ett gemensamt positionsdokument.

Något som återstår att införa från Basel 3 är kravet på leverage ratio, eller bruttosoliditet på svenska. Det gäller bankens kapital i förhållande till den totala (ej riskviktade) utlåningen, enkelt uttryckt. EU har fortfarande inte bestämt hur stort det ska vara.

Baselkommittén lämnar förslaget till hösten, för att sedan besluta till årsskiftet.

Publicerad den 21 juni 2016