Svenska banker drabbas hårdast av Basel4
I december 2017 beslutade Baselkommittén om de förändrade kapitalkrav som har kommit att kallas Basel 4. Syftet med de nya reglerna är att öka robustheten och jämförbarheten i kapitalkraven, inte att generellt sett öka kraven.
Som en del i förberedelsen att genomföra Basel 4 i EU har EBA haft EU-kommissionens uppdrag att göra en konsekvensanalys för att bland annat belysa vilka effekter Basel 4 kan få för banker i EU.
EBA:s analys grundas på en omfattande informationsinsamling från 189 banker i EU, varav 11 svenska. Totalt sett för hela EU visar analysen att kapitalkraven kommer att öka med 24,4 procent och att det krävs kapitaltillskott på 135 miljarder euro för att bankerna ska klara kraven. Den största delen av ökningen beror på det kapitalgolv som utgör en väsentlig del av Basel 4.
EBA analyserar också effekterna för olika typer av banker och för banker i olika länder. Som framgår av figuren nedan, är konsekvenserna av Basel 4 överlägset mest långtgående för svenska banker. Totalt sett ökar kapitalkravet för de 11 svenska bankerna med mer än 50 procent, att jämföra med EU-snittet som är 24,4 procent. Även danska och tyska banker får kapitalkravsökningar långt över genomsnittet.
Ökning i kapitalkrav per land (urval) till följd av Basel 4, procent
Det är nästan uteslutande det nya kapitalgolvet som förklarar de ökade kraven för de svenska bankerna. Skälet är att svenska banker generellt sett har utlåning med låg risk och, i internationell jämförelse, mycket små kreditförluster. Eftersom kapitalgolvet baseras på internationella schabloner för risk i kreditgivningen träffas banker med låga risker hårdare av de nya kraven än banker med hög risk.
- EBA:s rapport bekräftar tidigare analyser som visar att svenska banker riskerar att drabbas hårdare än alla andra banker av Basel 4, säger Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing.
- Mot bakgrund av att svenska banker samtidigt har låg risk, väldigt liten andel dåliga lån och klarar EBA:s stresstester bättre än andra banker är det svårt att förstå att de ska behöva öka sin kapitalisering mest av alla banker.
Nästa steg i processen är att EU-kommissionen under hösten ska inhämta synpunkter på EBA:s konsekvensanalys. Därefter vidtar arbetet med att ta fram ett förslag till hur Basel 4 ska genomföras i EU. Ett sådant förslag väntas vara färdigt i juni 2020. Reglerna ska enligt Baselöverenskommelsen vara genomförda år 2022.
Bankfokus NR 3 • OKTOBER 2 0 1 9