Bankföreningen kritisk till nya Baselregler

Bankföreningen har svarat på EU-kommissionens och Basel-kommitténs remisser gällande förslag till ytterligare förändringar av kapitaltäckningsregelverket.

Förslagen innehåller nya regler för likviditetsrisker, leverage ratio, definitionen av kapital, motpartsrisker och kapitalbuffertar för att hantera cyklikalitet.

Bankföreningen ställer sig bakom en översyn av det befintliga regelverket, men är kritisk till utformningen av de föreslagna reglerna.

- Vi är också oroade över den sammantagna effekten av alla förändringar, både de föreslagna och de som redan är beslutade. En överreglering kan få stora konsekvenser för bankerna, bankernas kunder och den reala ekonomin, säger Fredrik Södergren, kapitaltäckningsexpert på Bankföreningen.

Störst inverkan på bankerna
De enskilda delar som kan få störst inverkan på de svenska bankerna och svensk ekonomi är införandet av en leverage ratio och de nya reglerna kring likviditetsrisker.

Leverage ratio är ett soliditetsmått, som är en kvot mellan en banks kapital och totala utlåning. Till skillnad från den kapitaltäckningsgrad som beräknas enligt Basel II-regelverket, tar leverage ratio inte hänsyn till graden av risk som finns i utlåningen.

- Vi har i remissvaren starkt motsatt oss ett införande av en leverage ratio. Leverage ratio går emot grundtanken med Basel II, det vill säga att banker ska ha bättre kontroll på riskerna. Genom Basel II har svenska banker förbättrat sin riskhantering markant och utvecklat en prissättning där risken hos den enskilde låntagaren får större genomslag än tidigare, säger Fredrik Södergren. 

Flyttas utanför balansräkningen
Införandet av leverage ratio skulle drabba svenska banker mer än de flesta utländska, eftersom banker i Sverige har en större andel utlåning med låg risk, främst bolån, i sin låneportfölj. Effekten kan bli att lån med låg risk flyttas utanför bankernas balansräkning genom värde-papperisering. Värdepapperisering innebär att lån flyttas från det reglerade banksystemet till värdepappersmarknaden. Andra konsekvenser kan vara att räntan höjs eller att kreditvolymen skärs ned, vilket i sin tur påverkar kreditförsörjningen i samhället.

Förslaget kring likviditetsrisker ställer dels krav på att banker ska hålla en särskild buffert för att kunna klara en krissituation i 30 dagar, dels på att bankernas finansiering ska klara ett stressat scenario i ett år.

Orimliga likviditetskrav
- Bankföreningen har förståelse för att det behövs nya regler kring hanteringen av likviditetsrisker, men vi är samtidigt kritiska till utformningen av de föreslagna reglerna. Bland annat anser vi att definitionen av vilka tillgångar som anses tillräckligt likvida för den kortare bufferten är för snäv, och att scenariot i det längre perspektivet ställer orimliga krav. Förslaget skulle få stora konsekvenser för bankerna och dessutom bli kostsamt för samhället, säger Fredrik Södergren.

Publicerad den 23 april 2010